рекомендации по проведению стресс-тестирования кредитных организаций

пробистические и логистические функции;

линейные и нелинейные регрессионные уравнения;

корреляционный анализ взаимозависимости показателей экономической и банковской сферы;

Одной из ключевых подсистем является подсистема стресс-тестирования, которая позволяет специалистам Банка России получать научно-обоснованные результаты стресс-тестирования за счет применения реализованных в ней следующих современных статистических и эконометрических методов:

анализ взаимосвязи секторов экономики России и банковского сектора.

оценка текущей и перспективной финансовой устойчивости банковского сектора;

стресс-тестирование банковской системы методом сценарного анализа;

анализ чувствительности банковского сектора к стресс-факторам;

анализ риска межбанковских кредитов;

анализ фондового, валютного и процентного рисков кредитных организаций;

анализ и оценка коммерческой деятельности кредитных организаций;

Внедрение системы позволило автоматизировать такие ключевые функции Департамента, как:

Внедрение системы началось в 2008 году с создания инструментальной базы, включающей в себя необходимый экономико-математический функционал и информационное наполнение для решения задачи стресс-тестирования. На ее основе была создана методологическая основа стресс-тестирования банковского сектора комплекс взаимосвязанных моделей, который позволяет проводить многовариантное научно обоснованное стресс-тестирование каждого банка с учетом нескольких сценариев «шоковых» изменений ключевых макроэкономических показателей развития России (ВВП, инфляция, уровень безработицы, цена на нефть и т.п.). Уникальность системы заключается в удачном сочетании элементов современного хранилища данных разносторонней информации (банковская отчетность, макроэкономические показатели, данные курсов валют и фондовых индексов, финансовая отчетность предприятий и т.п.), библиотеки статистических и эконометрических методов, содержания методологической основы и методических рекомендаций для проведения стресс-тестирования российского банковского сектора.

Содержание проекта:

Решение получило высокие оценки от специалистов МВФ (Международный валютный фонд), которые весной 2011 года особо отметили успешное сотрудничество Банка России и компании «Прогноз» при разработке методик и алгоритмов стресс-тестирования банковского сектора в рамках действия программы «Financial Stability Assessment Program».

Одним из современных средств решения задачи анализа устойчивости банковской системы к кризисным событиям является стресс-тестирование, которое позволяет дать оценку потенциального вероятностного воздействия на финансовое состояние банков. При создании «Системы анализа деятельности кредитных организаций» для специалистов Банка России сотрудниками компании «Прогноз» было реализовано современное методологическое и инструментальное решение для анализа и оценки устойчивости банковской системы Российской Федерации к стрессовым событиям в экономике страны и мира.

Стресс-тестирование банковского сектора в рамках Системы анализа деятельности кредитных организацийP

Стресс-тестирование банковского сектора в рамках Системы анализа деятельности кредитных организаций

العربية

Стресс-тестирование банковского сектора в рамках Системы анализа деятельности кредитных организаций